國際市場價格描述

    1、NYMEX市場及布倫特市場原油期貨價格 單位：美元/桶




備注：時間為市場本地日期；WTI每月20日油價、布倫特每月的15日油價為換月價格

    紐約商業(yè)交易所(NYMEX)5月份交割的輕質(zhì)原油期貨收跌2.54美元，報收于每桶101.47美元，跌幅為2.4%，創(chuàng)下主力合約自2月14日以來的最低收盤價。此前一個交易日中，紐約油價下跌了1.22美元。今年截至目前為止，紐約油價上漲了2.7%。

    倫敦ICE歐洲期貨交易所5月份交割的北海布倫特原油期貨價格跌2.52美元，跌幅2.02%，報122.34美元/桶。按主力合約的收盤價計算，北海 布倫特原油期貨與紐約輕質(zhì)原油期貨之間的差價 為每桶20.67美元，這一差價在2011年10月14日觸及每桶27.88美元的歷史最高水平。



                                       2、NYMEX及ICE市場未平倉合約變化

    截止北京時間04:20，4月3日紐約商品交易所(NYMEX)2012年5月期原油成交量增加59036，3日未平倉合約減少9989。倫敦洲際交易所(ICE)2012年5月期布倫特期貨原油4月3日未平倉合約減少15753 。

（單位：美元/桶）

     二、美元指數(shù)與WTI油價走勢比較



    4月4日，歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)周三稱，歐元區(qū)經(jīng)濟面臨下行風(fēng)險，經(jīng)濟下行風(fēng)險來自歐債危機和大宗商品價格上漲。

    德拉基對歐洲央行此前的長期再融資操作表示了肯定，但仍未打算對非常規(guī)政策進行任何調(diào)整。

    西班牙財政部周三宣布了此前的售債結(jié)果，本輪共計售出 26億歐元的債券，債券收益率均高過上次。財政部稱，拍賣了11.27億歐元的至2015年1月到期的國債，最高收益率為2.960%，平均收益率為2.890%，高于3月15日標售時的2.440%。

    拉加德的悲觀言論拉低了歐元走勢，美元相對上揚。美元指數(shù)繼續(xù)向上收出陽線，技術(shù)上美元指數(shù)主要支撐位在79.52,79.33，79.05；上行的主要壓力位79.95，80.42,80.63。

    技術(shù)指標分析KDJ指標三線形成的金叉向上發(fā)散，開口放大。 MACD指標的綠色能量柱收短至0度線附近，DIFF與DEA雙線死叉開口聚攏粘合，或?qū)⑿纬上蛏系慕鸩妗?br />
    美元匯率連續(xù)上漲，壓制大宗商品價格走勢，原油價格順勢下調(diào)，美元短線走強將持續(xù)。

    三、NYMEX市場WTI油價基本面分析

    影響當日油價的主要因素介紹

    1、影響今日油價的主體因素

    美國能源部發(fā)布的周度庫存報告顯示，上周美國原油庫存的增幅較分析師此前預(yù)期高出近五倍。

    2、影響今日油價的輔助因素

    美元匯率的上漲和美聯(lián)儲昨天發(fā)布的貨幣政策制定會議紀要也是導(dǎo)致原油期貨市場承壓的原因所在。

    格局分析：

    日K線圖顯示，NYMEX 5月原油期貨放量收出帶長下影線的陰線，KDJ技術(shù)指標三線指標向下的死叉開口放大，繼續(xù)低位尋求支撐，因為短期的利空消息已經(jīng)釋放，或再度下跌的空間有限。MACD技術(shù)上綠色能量柱繼續(xù)向下拉長，DIFF與DEA雙線開口放大，已經(jīng)徹底進入0度線之下，中線弱勢調(diào)整徹底展開。均線看5月份原油合約主要壓力位處在103.80，104.67,105.98。主要的下檔支撐位在 101.08，100.20，99.87。

    基本面利好因素：

    1. 數(shù)據(jù)編撰機構(gòu)Markit與英國皇家采購與供應(yīng)學(xué)會(CIPS)周三公布的調(diào)查顯示，Markit/CIPS的英國3月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從2月的53.8升至55.3，此前市場預(yù)期為53.4。

    基本面利空因素：

    1. 美國上周EIA原油庫存增加901萬桶，遠高于預(yù)期的增長220萬桶。

    2. 歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)周三稱，歐元區(qū)經(jīng)濟面臨下行風(fēng)險，經(jīng)濟下行風(fēng)險來自歐債危機和大宗商品價格上漲。

    3. 西班牙財政部周三宣布了此前的售債結(jié)果，本輪共計售出 26億歐元的債券，債券收益率均高過上次。財政部稱，拍賣了11.27億歐元的至2015年1月到期的國債，最高收益率為2.960%，平均收益率為2.890%，高于3月15日標售時的2.440%。

    明日關(guān)注

    瑞士3月消費者物價指數(shù)

    英國2月工業(yè)產(chǎn)出

    英國2月制造業(yè)產(chǎn)出

    德國2月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出

    德國2月工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出

    加拿大3月失業(yè)率

    美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)

    倫敦 英國央行公布利率決議

    新聞集錦：

    EIA：公布3月30日庫存報告

    美國能源部能源信息署（EIA）周三公布數(shù)據(jù)顯示，在截止3月30日結(jié)束的一周中，美國商品原油庫存增加了901萬桶，預(yù)期增加220萬桶，遠高于市場調(diào)查顯示的，庫存增加190萬桶的分析師普遍預(yù)期。

    能源信息署報告同時指出，上周EIA汽油庫存減少146萬桶，預(yù)期減少140萬桶，包括柴油和餾分燃料油在內(nèi)的餾分油庫存沒有變化；市場調(diào)查顯示，分析師普遍預(yù)期在截止3月30日結(jié)束的一周中，汽油庫存會減少160萬桶，餾分油庫存應(yīng)該減少60萬桶。上周EIA精煉油庫存增加1.9萬桶，預(yù)期減少40萬桶，EIA精煉廠設(shè)備利用率85.7%，前值84.5%。

    ETF：美國USO原油ETF 4月3日持倉與上一交易日持平

    截至2012年4月3日，美國USO原油ETF資產(chǎn)凈值總額達到14.54億美元，持倉情況如下：



注：

    1、 USO成立于2006年4月10日，主要追蹤美國商品交易所(NYMEX)WTI近月期貨，投資組合涵蓋NYMEX及ICE期貨交易所的原油期貨(其中以 NYMEX近月原油期貨為主)，還包括其它相關(guān)的原油期貨產(chǎn)品，如燃料油、汽油等，此外該基金還會持有現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)期權(quán)、遠期合約、掉期合約，以及投資2 年內(nèi)到期的短期美國國債。該基金同時保留部分現(xiàn)金頭寸。

    2、基準期貨合約改變或到期時，USO將會賣出近月合約并買入下月合約，即所謂的轉(zhuǎn)倉(Roll)。合約轉(zhuǎn)倉動作通常會在4個交易日內(nèi)完成。通常在當月的5-8日開始，9-11日結(jié)束。






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